多変量の時系列データの良いところは、データから因果関係わかることです。その一つが今回テーマとするインパルス応答関数です。ざっくりいうと、変数の変化が他の変数に与える影響を見ることで因果関係を確認できるようにします。 今回は下記の図のようにイ…