状態空間モデルとは、時系列データにおいて、見えない状態を推定し、その推定した状態から観測値を求めるモデルのことです。状態を介して観測値を予測することにより自由度の高いモデルとなっています。状態の表現力の高さは凄まじく、トレンドや季節成分、…