2021-01-01から1ヶ月間の記事一覧

Pythonを使って時系列データを予測する状態空間モデルの実装 〜トレンド、季節周期、自己回帰を状態とする線形ガウスモデル〜

状態空間モデルは、観測できない状態を推定し、その推定した状態から観測値を予測するモデルです。観測できない状態の形を指定できるため、季節周期やトレンドを表す状態のモデルを構築でき、それぞれの成分に分解できます。これにより、ブラックボックスに…

Pythonを使って状態空間モデルを実装する 〜線形ガウスモデルのトレンド推定モデル〜

状態空間モデルとは、時系列データにおいて、見えない状態を推定し、その推定した状態から観測値を求めるモデルのことです。状態を介して観測値を予測することにより自由度の高いモデルとなっています。状態の表現力の高さは凄まじく、トレンドや季節成分、…